Центральный банк намерен ужесточить правила расчёта нормативов концентрации риска, что побуждает банки заранее оценивать, выдержит ли их баланс возрастающую нагрузку. Представители крупнейших кредитных организаций на ПМЭФ обсуждали возможные последствия для своих портфелей и для рынка в целом.
Что меняется
По замыслу регулятора, с 2028 года все российские банки перейдут на более строгие подходы к расчёту нормативов Н6 и Н21, которые отражают риск по кредитам, выданным одному заёмщику или группе связанных заёмщиков (ГСЗ). Это означает иные правила учёта концентрации риска в кредитных портфелях.
Почему это важно
Риск концентрации исторически считается слабым местом регулирования: крупнейшие заёмщики страны по активам иногда превосходят банки, и проблемы таких корпораций могут серьёзно отразиться на устойчивости их кредиторов, а значит — на финансовой стабильности всей системы. Ужесточение требований направлено снизить такую уязвимость.
Реакция банков и возможные последствия
Участники рынка уже сейчас изучают, смогут ли они принять на себя дополнительные нормативные ограничения. В числе обсуждаемых последствий — ужесточение кредитования крупнейших заёмщиков, перераспределение рисков и возможное изменение структуры портфелей. Некоторые эксперты отмечают, что адаптация может развиваться по принципу «мы убегаем, они догоняют», а вопрос о дроблении крупных бизнес‑групп ради доступа к кредитам остаётся открытым.
Реформа подхода к регулированию концентрации риска обсуждается давно, но окончательное внедрение новых правил и их эффект на рынок потребуют времени и дальнейших разъяснений от регулятора.
